File john_walker.h

template<typename Dtype> class JohnWalker

#include <john_walker.h>

Class that defines the John walk sampler.

Template Parameters:: Dtype – Number Type

Public Functions

inline JohnWalker()

inline JohnWalker(const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &initialization, const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> &cons_A, const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &cons_b, const Dtype r)

inline Dtype getRadius()

inline bool checkInPolytope(const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &new_sample)

inline int getNbDim()

inline int getNbCurrSamples()

inline Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &getCurrSample()

inline void proposal(Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &new_sample)

inline bool acceptRejectReverse(const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &new_sample)

inline bool doSample(Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &new_sample, const Dtype lazy = Dtype(0.5))

inline void sqrtInvHessBarrier(const Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> &new_sample, Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> &new_sqrt_inv_hess)

Private Members

Dtype alpha_

Dtype beta_

Dtype r_

int nb_dim_

int nb_cons_

int nb_curr_samples_

Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> initialization_

Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> cons_A_

Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> cons_b_

Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> curr_sample_

Eigen::Matrix<Dtype, Eigen::Dynamic, 1> curr_weight_